VSA и кластерный анализ Паттерн End of Rising Market и Bag Holding

Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению. Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего – объеме.

урока курса “Как работает рынок форекс” доступны бесплатно

Сильные держатели – это профессионалы, располагающие удобными позициями и способные легко читать рынок. Несмотря на своё мастерство, они могут открывать больше убыточных сделок, чем прибыльных, однако быстро их закрывают, рассматривая потери, как неизбежные торговые издержки. Для более глубокого понимания рыночных процессов также стоит познакомиться с понятиями накопления и распределения. Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше.

VSA: трейдинг на объемах

Ричард Вайкофф появился на свет в США, в 25 лет уже был владельцем брокерской компании. Он уделял много времени торговле на фондовом рынке, пробовал разные методы, анализировал. На основе полученной информации им был создан метод, который трейдеры используют сегодня, он называется метод Вайкоффа. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль. Трейдеры часто интересуются, что такое VSA. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Spread Analysis).

Основные понятия при анализе вертикального объема

Это уникальный и патентованный метод, разработанный Олегом Шатунофф на основе идей Ричарда Уайкоффа, Дэвида Вайса и личного 25-летнего опыта Олега как мирового эксперта VSA анализа. А упускаете вы такой немаловажный фактор как объем. Объем очень важен, так как анализируя объем, мы можем выявить что сейчас делают крупные игроки и следовать за ними. Существует целая разновидность технического анализа, изучающая объемы на рынке в сочетании с графическим анализом.

VSA анализ. История метода

Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц. Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.

  1. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи.
  2. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей.
  3. Данные подход нестандартен и предлагает трейдерам взглянуть на то, как крупные игроки манипулируют толпой.
  4. Сигнал имеет большое значение, поэтому рекомендуется к ознакомлению всем трейдерам, работающим по методу VSA.

На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке. Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар. На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится.

Это позволяет сделать вывод о том, что движение цены не является обманным манёвром и крупные игроки действительно видят силу рынка. Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги).

Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель. В https://forexlisting.net/ то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.

Удержание на повышенном объеме – возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.

Торговля по объемам – важная стратегия для работы на рынке Forex, однако многие трейдеры на начальных этапах работы упускают этот подъод к анализу из внимания. Разбираемся, для чего и как нужно анализировать объемы торгов. С помощью опытного программиста Том внимательно изучил тысячи диаграмм, чтобы выявить очевидные закономерности, которые остались, когда были активны профессиональные операторы.

Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона. Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме.

К нему подключаются не только самые крупные игроки, но и ритейл-трейдеры. Знание основных периодов движения цен, а также переходных моментов – это только первая, но очень важная часть знакомства с методикой. Помимо этого, следует понимать, в чем анализ может быть полезен трейдеру.

К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам. Эта стратегия VSA трейдинга основана на анализе изменения объема сделок и ценовых спредов. Трейдеры ищут моменты, когда объем резко возрастает или уменьшается, а ценовые спреды становятся узкими или широкими. Такие ситуации могут указывать на активизацию крупных игроков и предстоящее изменение направления рынка.

Когда его нельзя найти, маркет-мейкер занимает его позицию. Срабатывает психология масс, мелкие трейдеры спешат зайти на рынок, чтобы получить свою прибыль. Up-thrust или выпад вверх является одним из самых популярных сигналов метода. Он обнаруживается на любых временных отрезках, а также часто встречается. Его достаточно просто использовать, что удобно.

Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны. Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за дней. Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме.

Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона. Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят. Эти курсы предназначены как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Такого рода процессы сопряжены крупнейшей концентрацией горизонтального объёма в достаточно узком диапазоне в периоде одного цикла. Даже если накопление произошло в виде небольшого канала есть 3 важных… Одни параметры уходят, другие вступают в силу. Задача трейдера проанализировать и понять, какой способ для работы годится в данный момент.

В этом видео я показываю разницу между классическим техническим анализом и методом Вайкоффа. Объясняю почему классический технический анализ приносит убытки. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в комментариях и по ссылкам ниже. Легок для восприятия, что повышает частоту его использования. Для сигнала достаточно распознать уровни поддержки и сопротивления.

Будьте терпеливы, настойчивы и учтите, что ваша индивидуальная стратегия развивается вместе с вашим опытом и знаниями. Как-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Пришло время исполнить данное обещание.Итак, спринг (Spring) и аптраст (Apthrust) – это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона (Range) . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов – это… Это видео сделано в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Накопление/распределение – это процесс открытия/закрытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции.

Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Данные подход нестандартен и предлагает трейдерам взглянуть на то, как крупные игроки манипулируют толпой. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж.

Они часто попадают под давление рынка, когда цены поворачивают против них, из-за чего несут большие убытки. Для тех читателей, кто не сталкивался с подобным термином поясню, что объём представляет собой характеристику рыночной активности в определённый период времени. Прежде всего необходимо осознать, что рассматриваемый в изоляции объём не имеет особой ценности. А вот сопоставление текущего объёма с характеристиками прошлого дня, недельной или месячной давности уже даёт более чёткое понимание изменений активности игроков. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем.

Крупные инвесторы смогли хорошо заработать на сделке, однако теперь стоит задача ее закрыть с выгодой для себя. Рекомендуется соотносить данный сигнал с дополнительными инструментами технического анализа. Успех во многом будет зависит также от идентификации четкого уровня поддержки. Крупные участники рынка могут отражаться в сигнале. Прежде всего, это видно по тому, насколько агрессивное и волатильное движение демонстрирует цена. Однако расстояние, которое она пройдет, контролировать у них не получится.

Теперь изучим актуальность метода на современных рынках. Метод появился на фондовых площадках в первой половине 20-го века. Позже Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня. От первых истоков до современных концепций VSA анализа. На все эти вопросы ответы в данной статье.

На этот раз наша сцена разворачивается на рынке акций. Трейдер замечает резкое увеличение объема на акциях определенной компании после выхода новостей. Воспользовавшись vsa анализом и некоторыми дополнительными индикаторами, он определяет, что рынок скорее всего будет расти, и решает купить акции. В результате, акции уверенно растут, и наш герой получает свою заслуженную прибыль. Следующий важный аспект – цена, которая тесно связана с объемом. Ведь именно цена является индикатором того, насколько сильно рынок отреагировал на объем.

Исследования взаимосвязи объема и цены на бирже начали проводить задолго до рождения технического анализа. Перед началом работы нужно посмотреть, ликвидный ли инструмент. Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами. Она показывала паттерны, и трейдеры стали получать сигналы, которые использовали для работы на рынке. Объемы используются для работы на фондовом рынке, есть индикаторы для QUIK. Это вызывает движение рынка, возникает тренд, который должен учитывать трейдер.

Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA. Что же такое VSA (Volume spread analysis)? Основной смысл работы по VSA анализу – определить направление торговли крупных игроков, маркетмейкеров или биржевых акул. Также важно использовать надежные VSA индикаторы и проводить тестирование и адаптацию выбранных стратегий в соответствии с текущими рыночными условиями.

Этот метод, хотя и прост по идее, на его написание потребовалось несколько лет, и теперь он преподается как методика в сочетании с программным обеспечением, известным как TradeGuider. Некоторые технические форекс индикаторы пытаются связать объем со значением движения цены вместе. Цены могут внезапно начать двигаться вбок и даже упасть в таком же значении объема. Для медвежьего движения справедливо обратное утверждение. Его можно считать истинным, в случае, когда на нисходящих барах наблюдается повышенный объём. Если же наблюдается чрезмерно повышенный объём, то к такому скачку цен следует относиться с осторожностью, так как это указывает на то, что спрос может подавить предложение.

На фоне позитивных “инсайдерских” новостей в СМИ о вероятной цене акций “Газпром” по 200 рублей за штуку, котировка понеслась вверх. Паттерн VSA оказался более проницательным, чем “говорящие головы”, ведь с начала октября фондовый рынок вошел в затяжное “медвежье” пике. Солидные профессионалы с прищуром говорили, что угрозы глобальной торговле испаряются, и индекс Dow Jones уверенно растет. Мы использовали DJI, индекс фондового рынка акций, дневной таймфрейм, конец 2018 года.